Rozdział 6. Biblioteka optymalizacyjna

Spis treści

Zadanie optymalizacji
Funkcja celu
Ograniczenia
Metody optymalizacji
Rozwiązywanie zadania optymalizacji.
Stosowanie
Bibliografia

AdvancedMiner wykorzystuje bibliotekę nieliniowych algorytmów optymalizacyjnych Opt++ opracowaną w Sandia National Laboratories (http://csmr.ca.sandia.gov/). Biblioteka ta zawiera implementacje klasycznej metody Newtona, metody gradientów sprzężonych i ograniczone metody elipsoidalne z więzami.

Zadanie optymalizacji

Ogólna postać zadania optymalizacji jest następująca:

W zadaniu tym zakładamy, że funkcja celu to funkcja nieliniowa (NLF). Funkcje zadające ograniczenia i muszą być funkcjami nieliniowymi, aby do rozwiązania zadania optymalizacji można było zastosować procedury zaimplementowane w systemie AdvancedMiner.

W celu rozwiązania zadania optymalizacji, należy wybrać odpowiedni algorytm, w zależności od postaci zadanej funkcji i postaci ograniczeń.

Jeżeli dobrany algorytm optymalizacji wykorzystuje przykładowo gradient funkcji , to obiekt reprezentujący to funkcję powinien posiadać metodę evaluate, która pozwala na obliczenie gradientu.